Luận văn: Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam, ứng dụng mô hình ARIMA-ARCH/GARCH dự báo giá vàng ngắn hạn

1. Mở đầu

1.1 Lý do nghiên cứu

Cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa, các hình thái tiền tệ khác nhau đã ra đời và không ngừng phát triển nhằm đáp ứng, mở đường cho sự phát triển của các nền kinh tế, thúc đẩy khu vực hoá, toàn cầu hoá. Các công cụ đầu tư cũng gia tăng mạnh, với sự bùng phát của thị trường tài chính, thị trường hàng hoá cả về qui mô và tốc độ luân chuyển. Tuy nhiên, bất ổn và rủi ro cũng có xu hướng gia tăng. Một mặt, tiền dấu hiệu (giấy bạc ngân hàng, tiền đúc lẻ, tiền điện tử…) thiếu cơ sở ổn định vững chắc và thực tế luôn chịu các áp lực giảm giá (do thâm hụt ngân sách của các Chính phủ và các vấn đề chính trị, xã hội, tiêu cực,…). Tốc độ lưu chuyển tiền tệ ngoài ngân hàng nhanh, cộng với sự tinh vi, phức tạp của các sản phẩm đầu tư đi kèm với các rủi ro tiềm ẩn, khó lường. Khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1998 và gần đây hơn là khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 là các minh chứng cụ thể

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích tình hình biến động giá vàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến đầu năm 2014

Dự báo được giá vàng tại thị trường Việt Nam trong 3 tháng tiếp theo thông qua việc sử dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH

1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu giá vàng Việt Nam giai đoạn 10 năm trở lại đây, từ năm 2004 đến đầu năm 2014. Giá vàng được chọn thuộc thương hiệu SJC, thương hiệu chiếm 90% thị phần vàng miếng tại Việt Nam hiện nay

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu về giá vàng SJC trong vòng 10 năm được lấy từ nguồn www.sggp.org.vn được tổng hợp theo tuần

Thu thập tài liệu Tham khảo một số đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, luận văn tốt nghiệp, báo chí và các bài viết về thị trường vàng Việt Nam

Phương pháp xử lí số liệu

Phương pháp phân tích chuỗi thời gian: Mô hình ARIMA-ARCH/GARCH được trình bày ở mục 1.2 phần II

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết

Tổng quan về vàng và thị trường vàng

Tổng quan về phương pháp dự báo

2.2 Diễn biến giá vàng từ tháng 1/2004 đến tháng 4/2014

Tổng quan về thị trường vàng Việt Nam

Phân tích diễn biến giá vàng từ năm 2004 – 2014

 Nguyên nhân sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

2.3 Dự báo giá vàng từ tháng 05/2014 đến tháng 07/2014

Dữ liệu

Mô hình ARIMA và GARCH để dự báo giá vàng

Kết quả dự báo. Nhận xét

3. Kết luận

Đề tài đã giới thiệu sơ lược những vấn đề cơ bản về vàng, phân tích biến động của giá vàng thế giới và Việt Nam thông qua các nhân tố ảnh hưởng, đó là: Giá dầu, tình hình kinh tế của các cường quốc nhất là Mỹ và Châu Âu, lạm phát, thị trường chứng khoán, tình hình chính trị của thế giới…theo đó, qua phân tích có thể nhận ra giá vàng Việt Nam từ năm 2004 đến đầu năm 2014 biến động rất sát kịch bản giá vàng thế giới. Đây là giai đoạn mà thị trường vàng chứng kiến những biến động lớn, những đợt tăng giá mạnh cũng như những thay đổi bất ngờ, khó dự đoán

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh , Trịnh Thùy Chi, Lê Thị Sơn (2013), Determinants of the gold price in Vietnam, Khóa luận tốt nghiệp Đại học FPT.

Damodar N. Gujarati, Chuỗi thời gian trong kinh tế lượng, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright niên khóa 2011 – 2013.

Nguyễn Quang Dong (2002), Kinh tế lượng – Chương trình nâng cao, NXB Khoa học và kỹ thuật

 -- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kiểm toán trên--